Le séminaire aura lieu le Lundi 13 juin 2005 à l'INRIA-Rocquencourt dans la salle de conférence du bâtiment 7.
9h15 : Accueil - Café
9h30 - 10h20 : Daniel
Hernandez-Hernandez (CIMET - Mexico)
On recent results of risk sensitive control and their applications
to portfolio management
10h30 - 11h15 :
Jean-Philippe Chancelier (ENPC/Cermics)
A policy iteration algorithm for fixed
point problems with
nonexpansive operators - Application to impulse control problems
11h15 - 11h45 : Pause café
11h45 - 12h30 :
Stéphane Gaubert (INRIA-Rocquencourt)
Eigenvectors of semidifferentiable
order-preserving maps arising in
dynamic programming
12h30 :
Déjeuner
Le séminaire a eu lieu le Jeudi 27 Janvier 2005 à l'INRIA-Rocquencourt dans la salle de conférences du Bâtiment 7 (voir un plan d'accès et un plan du campus de l'INRIA-Rocquencourt).
Le but de cette journée est d'introduire aux jeunes chercheurs et étudiants en thèse le thème des approximations de Kusuoka d'ordre supérieur pour les diffusions.
Premier exposé :
"Introduction aux outils pour comprendrend le
schéma d'approximation".
Second exposé : "Mise en oeuvre et explications
détaillées
du schéma d'approximation".
Contact : Arturo Kohatsu-Higa, Agnès Sulem
9h30 : Accueil - Café
10h00 - 12h30 : Nicolas
Victoir (Oxford University)
Abstract. Nous parlerons des fondements mathématiques
(méthodes de quadradure pour approximations numériques
d'intégrales, théorèmes de Chen et algèbres
de Lie
libre avec applications à la formule de Taylor stochastique) qui
nous
permettront de présenter aisément l'algorithme de Kusuoka
et ses descendants.
12h45 : Déjeuner
14h00 - 15h00 : Syoiti Ninomiya (Tokyo Institute of Technology)
Le séminaire a eu lieu le Jeudi 7 octobre 2004 à l'INRIA-Rocquencourt dans la salle de conférences du Bâtiment 7 (voir un plan d'accès et un plan du campus de l'INRIA-Rocquencourt).
Contact : Vlad Bally, Agnès Sulem
9h30 : Accueil - Café
10h00 - 12h30 : François
Delarue (Université
Paris VII)
Solvabilité des EDSPR: Méthodes de
Découplage et de Récurrence
Résumé
12h45 : Déjeuner
14h00 - 15h00 :
Stéphane Menozzi (Université Paris VI, Ecole
Polytechnique)
Algorithme Probabiliste pour les EDP Paraboliques
Quasi-Linéaires
Résumé
Les
rencontres Iliatech furent dédiées le Mardi 22 Juin 2004
à la présentation du Consortium PREMIA réunissant
des établissements financiers et des départements R&D
d'entreprises en partenariat avec le Projet MathFi.
Le programme de cette journée reste disponible ici.
Les exposés se sont déroulés le Jeudi 6 Mai 2004 à l'INRIA-Rocquencourt dans l'Amphithéâtre Alan Turing - Bâtiment 1.
14h00 - 14h45 : Peter
Tankov (Ecole Polytechnique)
Calibration non-paramétrique de modèles à
sauts en utilisant l'entropie relative
15h00 - 15h45 : Laurent
Nguyen (CIC)
Calibration de l'intensité des sauts d'une diffusion par
minimisation de l'entropie relative
15h45 - 16h15 : Pause café
16h15 - 17h00 : Ekaterina
Voltchkova (Ecole Polytechnique)
Un schéma aux différences finies pour
l'évaluation d'options dans des modèles de diffusion avec
sauts
17h15 - 18h00 :
Marie-Claire Bavouzet et Marouen Messaoud (INRIA)
Méthodes de Monte-Carlo et Calcul de Malliavin sur
l'espace de Poisson pour le calcul des grecs
Les exposés ont eu lieu le Jeudi 22 Janvier 2004 à l'INRIA-Rocquencourt dans la salle de conférence du bâtiment 7.
10h30: Café
10h45 : Arturo Kohatsu-Higa
(Universitat Pompeu Fabra, Barcelone)
Some examples of enlargement of filtrations
11h45 : Bernt Oksendal (Oslo University)
Optimal portfolio for an insider in a market driven by
Lévy
processes
12h45 : Déjeuner
Groupe de Travail sur les aspects numériques de la Calibration en Finance 2002/2003
Un groupe de travail destiné à confronter les difficultés techniques liées à la mise en place d'algorithmes de calibration a été animé par Jacques PRINTEMS durant l'année universitaire 2002/2003.
Le programme des exposés reste disponible ici.
Titre de l'exposé : "Grandes déviations"
Le projet MathFi a organisé les 13 et 14 décembre 2001 une conférence internationale sur les applications du Calcul de Malliavin en finance.
Le programme
ainsi que les résumés
des exposés des conférenciers restent disponibles.
Vous pouvez également consulter quelques
photos prises lors de la conférence.
"Applications of Malliavin Calculus in Finance"
Editeurs : D. Lamberton, B. Lapeyre, A. Sulem.